Сравнение JPHY с FALN
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while FALN is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.75%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 1.75% | 5.28% |
Correlation
The correlation between JPHY and FALN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов JPHY и FALN
Секторы
JPHY
FALN
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
FALN
-
Промышленность
JPHY
FALN
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
FALN
-
Энергетика
JPHY
FALN
-
Здравоохранение
JPHY
FALN
-
Технологии
JPHY
FALN
-
Сырьевые материалы
JPHY
FALN
-
Недвижимость
JPHY
FALN
Коммунальные услуги
JPHY
FALN
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
FALN
-
Финансовые услуги
JPHY
FALN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. FALN — Ранг доходности на риск
JPHY
FALN
Сравнение JPHY c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.74 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и FALN
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -29.22% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.08% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.32% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и FALN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.54% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.31% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.95% | -5.91% |
Сравнение комиссий JPHY и FALN
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и FALN
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FALN в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.45% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and FALN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.
FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.25% for FALN.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор