PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while BSJR is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и BSJR

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%2.93%

Correlation

The correlation between JPHY and BSJR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов JPHY и BSJR

Секторы
JPHY
BSJR

Коммуникационные услуги

15.8%
6.0%

Промышленность

10.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.2%

Энергетика

7.0%
4.3%

Здравоохранение

5.1%
2.7%

Технологии

4.8%
1.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.6%

Недвижимость

3.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.8%

Финансовые услуги

1.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
BSJR
6.0%

Промышленность

JPHY
10.8%
BSJR
10.3%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
BSJR
11.2%

Энергетика

JPHY
7.0%
BSJR
4.3%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
BSJR
2.7%

Технологии

JPHY
4.8%
BSJR
1.6%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
BSJR
1.6%

Недвижимость

JPHY
3.0%
BSJR
4.2%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
BSJR
0.8%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
BSJR
1.8%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
BSJR
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

JPHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.43

+1.73

Просадки

Сравнение просадок JPHY и BSJR

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-22.58%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.25%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и BSJR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.12%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

6.73%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

9.36%

-6.32%

Сравнение комиссий JPHY и BSJR

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и BSJR

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and BSJR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.74% for BSJR.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.42% for BSJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор