PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHY с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

JPHY и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHY и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHY и BSJR

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.35%.

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий JPHY и BSJR

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JPHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.42

+1.45

Корреляция

Корреляция между JPHY и BSJR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и BSJR

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BSJR в 5.97%

TTM2025202420232022202120202019
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок JPHY и BSJR

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHYBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-22.58%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.33%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и BSJR

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHYBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.75%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

6.74%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

9.48%

-6.39%