PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.45% против 8.72% соответственно.

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий JPGSX и TVRIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.06

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между JPGSX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и TVRIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и TVRIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-39.36%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.45%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-24.87%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-39.36%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-9.20%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.10%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.06%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и TVRIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.44%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

7.84%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

12.61%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

14.46%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.80%

+2.81%