Сравнение JPEM с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
JPEM и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | -0.46% | 16.21% | -10.55% | 28.80% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.26% соответственно.
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и UAE
JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
JPEM vs. UAE — Ранг доходности на риск
JPEM
UAE
Сравнение JPEM c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.69 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.09 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.69 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 2.36 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.69 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и UAE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и UAE
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и UAE
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -60.49% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -21.50% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -27.47% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -49.71% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -16.10% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -24.06% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.29% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и UAE
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.48% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 16.62% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 21.82% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.32% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.37% | -2.33% |