PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с TUR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

JPEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.03%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.16%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.47% против 1.62% соответственно.

JPEM

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.03%
6 месяцев
7.87%
1 год
23.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.47%

TUR

1 день
0.67%
1 месяц
0.44%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.17%
3 года*
8.97%
5 лет*
13.81%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK

Сравнение комиссий JPEM и TUR

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMTURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.04

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.68

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.76

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

4.18

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.04

+0.28

Корреляция

Корреляция между JPEM и TUR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и TUR

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TUR в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.58%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.12%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и TUR

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и TUR.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-72.34%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.24%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-31.63%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-59.25%

+19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-28.78%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-40.04%

+30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.13%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и TUR

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.54%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.34%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.44%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

22.37%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

33.74%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

34.32%

-17.28%