PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.57%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

JPEM

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
2.09%
С начала года
6.18%
1 год
17.33%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.92%

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		6.18%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%14.41%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between JPEM and RNEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between JPEM and RNEM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPEM и RNEM

Секторы
JPEM
RNEM

Финансовые услуги

19.2%
35.0%

Промышленность

12.7%
3.9%

Сырьевые материалы

11.4%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Коммунальные услуги

9.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.7%

Технологии

7.8%
6.4%

Энергетика

7.1%
7.0%

Здравоохранение

4.2%
4.5%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Финансовые услуги

JPEM
19.2%
RNEM
35.0%

Промышленность

JPEM
12.7%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

JPEM
11.4%
RNEM
14.2%

Потребительский циклический сектор

JPEM
9.9%
RNEM
9.9%

Коммунальные услуги

JPEM
9.1%
RNEM
3.5%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.5%
RNEM
6.0%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.3%
RNEM
8.7%

Технологии

JPEM
7.8%
RNEM
6.4%

Энергетика

JPEM
7.1%
RNEM
7.0%

Здравоохранение

JPEM
4.2%
RNEM
4.5%

Недвижимость

JPEM
1.8%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с GEM
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

JPEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.26

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.46

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.30

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

0.81

+4.79

JPEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEM и RNEM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-38.38%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.71%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-13.09%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-21.41%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.25%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.02%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и RNEM

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.16%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.90%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.50%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.48%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.17%

-0.26%

Сравнение комиссий JPEM и RNEM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и RNEM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.37%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and RNEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (3.76%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, JPEM leads with 6.57% vs 5.15% for RNEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPEM has performed better with a 6.57% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.35% for RNEM.

JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.75% for RNEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор