PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

JPEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPEM имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции QEMM немного отстают с 7.14%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий JPEM и QEMM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

JPEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.17

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.60

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.34

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между JPEM и QEMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и QEMM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и QEMM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-36.89%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.40%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-27.55%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-36.89%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.37%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-10.77%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и QEMM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.63%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.57%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.22%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.81%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.73%

+0.31%