PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPEM returned 7.80%/yr vs 10.06%/yr for PIE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.06% соответственно.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between JPEM and PIE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.78

The correlation between JPEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и PIE

Секторы
JPEM
PIE

Финансовые услуги

19.1%
14.4%

Промышленность

13.1%
16.8%

Сырьевые материалы

11.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
1.3%

Коммунальные услуги

9.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.4%

Энергетика

7.5%
5.4%

Технологии

6.7%
47.0%

Здравоохранение

4.3%
5.1%

Недвижимость

1.8%
3.6%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
PIE
14.4%

Промышленность

JPEM
13.1%
PIE
16.8%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
PIE
3.2%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
PIE
1.3%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
PIE
0.4%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
PIE
1.4%

Энергетика

JPEM
7.5%
PIE
5.4%

Технологии

JPEM
6.7%
PIE
47.0%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
PIE
5.1%

Недвижимость

JPEM
1.8%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

JPEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.16

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.81

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

6.99

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

22.90

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.16

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.12

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JPEM и PIE

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-72.98%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.87%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-28.69%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-40.32%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.32%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.04%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-26.08%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и PIE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.38%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.88%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

17.74%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

21.87%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

20.23%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.34%

-4.30%

Сравнение комиссий JPEM и PIE

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и PIE

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and PIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.06% vs 7.80% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.06% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.70% for PIE.

JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор