PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.05%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%3.45%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between JPEM and JQUA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.58

The correlation between JPEM and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и JQUA

Секторы
JPEM
JQUA

Финансовые услуги

19.1%
10.2%

Промышленность

13.1%
7.6%

Сырьевые материалы

11.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Коммунальные услуги

9.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Энергетика

7.5%
3.2%

Технологии

6.7%
41.9%

Здравоохранение

4.3%
7.2%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
JQUA
10.2%

Промышленность

JPEM
13.1%
JQUA
7.6%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
JQUA
0.8%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
JQUA
9.2%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
JQUA
2.3%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
JQUA
5.3%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
JQUA
5.5%

Энергетика

JPEM
7.5%
JQUA
3.2%

Технологии

JPEM
6.7%
JQUA
41.9%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
JQUA
7.2%

Недвижимость

JPEM
1.8%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JPEM vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.03

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.91

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.20

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

13.48

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JQUA

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-32.92%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.13%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-16.81%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-22.47%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.28%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.16%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.69%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JQUA

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.82%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.31%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.20%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.61%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.99%

-0.95%

Сравнение комиссий JPEM и JQUA

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JQUA

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and JQUA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.38%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 6.05% for JPEM. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.07% for JQUA.

JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор