PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с JEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA).

JPEM и JEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%2.84%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		7.12%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 7.12%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

JEMA

1 день
0.88%
1 месяц
-6.92%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.64%
1 год
40.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VJPN.LJEMA с VEA

Сравнение комиссий JPEM и JEMA

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMJEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.52

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.15

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

12.41

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между JPEM и JEMA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JEMA

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности JEMA в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.73%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JEMA

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-39.50%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.11%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-39.50%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-9.00%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-17.55%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.33%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JEMA

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.83%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.54%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

21.20%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.55%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.55%

-1.51%