Сравнение JEMA с JEMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L).
JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или JEMI.L.
Основные характеристики
| JEMA | JEMI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 8.74% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 12.77% |
| Дох-ть за 3 года | -5.33% | 0.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 4.14 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 16.78% |
| Макс. просадка | -39.50% | -43.31% |
| Текущая просадка | -19.18% | -5.00% |
Корреляция
Корреляция между JEMA и JEMI.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и JEMI.L
С начала года, JEMA показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у JEMI.L с доходностью 8.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMA c JEMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и JEMI.L
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности JEMI.L в 0.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.76% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEMI.L JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 4.36% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и JEMI.L
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки JEMI.L в -43.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JEMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и JEMI.L
Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 5.12%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.