PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.83%
20.24%
JEMA
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.45

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.78

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

JEMA:

1.10

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.32

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.51

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

JEMA:

5.98%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

JEMA:

-18.78%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.64%.


JEMA

С начала года

1.79%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.41%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и SCHY

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.45
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.78
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEMA: 1.10
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.32
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.51
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.09
JEMA
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и SCHY

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SCHY в 4.03%


TTM2024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.39%2.44%2.95%2.68%1.54%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и SCHY

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.78%
0
JEMA
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и SCHY

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
8.69%
JEMA
SCHY