Сравнение JEMA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JEMA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или VOO.
Основные характеристики
| JEMA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 12.33% |
| Макс. просадка | -39.50% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JEMA и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и VOO
С начала года, JEMA показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и VOO
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и VOO
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.63% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и VOO
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и VOO
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.