PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.68%
48.95%
JEMA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.40

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JEMA:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.34

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JEMA:

6.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JEMA:

-18.85%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


JEMA

С начала года

1.71%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и VOO

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.40
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEMA: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.34
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.54
JEMA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и VOO

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.40%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и VOO

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.85%
-9.90%
JEMA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 12.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
13.96%
JEMA
VOO