PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и BBUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
44.71%
JEMA
BBUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.45

BBUS:

0.57

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.78

BBUS:

0.91

Коэф-т Омега

JEMA:

1.10

BBUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.32

BBUS:

0.58

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.51

BBUS:

2.40

Индекс Язвы

JEMA:

5.98%

BBUS:

4.61%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

BBUS:

19.46%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

BBUS:

-35.35%

Текущая просадка

JEMA:

-18.78%

BBUS:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -6.47%.


JEMA

С начала года

1.79%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.41%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBUS

С начала года

-6.47%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.65%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и BBUS

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.


График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и BBUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.45
BBUS: 0.57
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.78
BBUS: 0.91
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEMA: 1.10
BBUS: 1.13
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.32
BBUS: 0.58
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.51
BBUS: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.57
JEMA
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и BBUS

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BBUS в 1.33%


TTM202420232022202120202019
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.39%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.33%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и BBUS

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.78%
-10.72%
JEMA
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 12.45%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
14.21%
JEMA
BBUS