Сравнение JEMA с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JEMA и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или BBUS.
Основные характеристики
| JEMA | BBUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 26.51% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 38.48% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 20.78 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 12.40% |
| Макс. просадка | -39.50% | -35.35% |
| Текущая просадка | -15.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JEMA и BBUS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и BBUS
С начала года, JEMA показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 26.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и BBUS
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMA c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и BBUS
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BBUS в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.63% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.19% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и BBUS
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и BBUS
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.