Сравнение JEMA с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JEMA и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 20.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и BBUS
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JEMA vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JEMA
BBUS
Сравнение JEMA c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.98 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.50 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.51 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 7.01 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.98 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и BBUS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и BBUS
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и BBUS
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -35.35% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.12% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -25.46% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.86% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -5.57% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.61% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и BBUS
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.39% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.54% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 18.33% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.04% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.75% | -1.20% |