PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с JIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и JIG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.68%
-7.49%
JEMA
JIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.40

JIG:

0.42

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.71

JIG:

0.73

Коэф-т Омега

JEMA:

1.09

JIG:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.29

JIG:

0.29

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.34

JIG:

1.70

Индекс Язвы

JEMA:

6.00%

JIG:

4.68%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

JIG:

18.85%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

JIG:

-43.75%

Текущая просадка

JEMA:

-18.85%

JIG:

-17.60%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 3.76%.


JEMA

С начала года

1.71%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и JIG

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и JIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.40
JIG: 0.42
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.71
JIG: 0.73
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEMA: 1.09
JIG: 1.10
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.29
JIG: 0.29
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.34
JIG: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIG равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.42
JEMA
JIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и JIG

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности JIG в 1.63%


TTM20242023202220212020
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.40%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и JIG

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.85%
-17.60%
JEMA
JIG

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и JIG

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеют волатильность 12.42% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
12.21%
JEMA
JIG