Сравнение JEMA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или VWO.
Основные характеристики
| JEMA | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 25.17% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 0.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 9.46 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 14.66% |
| Макс. просадка | -39.50% | -67.68% |
| Текущая просадка | -15.16% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между JEMA и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и VWO
С начала года, JEMA показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 17.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и VWO
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и VWO
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VWO в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.63% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.52% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и VWO
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и VWO
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.