PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и VWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
-4.38%
JEMA
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.45

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.78

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

JEMA:

1.10

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.32

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.51

VWO:

2.19

Индекс Язвы

JEMA:

5.98%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

JEMA:

-18.78%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 2.33%.


JEMA

С начала года

1.79%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.41%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и VWO

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.45
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.78
VWO: 1.08
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEMA: 1.10
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.32
VWO: 0.73
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.51
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.69
JEMA
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и VWO

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.39%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и VWO

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.78%
-6.79%
JEMA
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и VWO

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
11.03%
JEMA
VWO