PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. JPEM is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.05%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%8.62%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between JPEM and JCPB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.13

Over the past year, JPEM and JCPB have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPEM и JCPB

Секторы
JPEM
JCPB

Финансовые услуги

19.1%
13.9%

Промышленность

13.1%
0.6%

Сырьевые материалы

11.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
1.4%

Коммунальные услуги

9.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.3%

Энергетика

7.5%
1.6%

Технологии

6.7%
9.1%

Здравоохранение

4.3%
3.9%

Недвижимость

1.8%
4.6%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
JCPB
13.9%

Промышленность

JPEM
13.1%
JCPB
0.6%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
JCPB
0.4%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
JCPB
1.4%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
JCPB
1.9%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
JCPB
0.5%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
JCPB
16.3%

Энергетика

JPEM
7.5%
JCPB
1.6%

Технологии

JPEM
6.7%
JCPB
9.1%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
JCPB
3.9%

Недвижимость

JPEM
1.8%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JPEM vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.22

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

6.28

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JCPB

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-16.67%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-2.71%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-5.97%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-16.67%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.36%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.26%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.89%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JCPB

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

1.25%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

2.72%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

3.77%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.38%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

5.05%

+11.99%

Сравнение комиссий JPEM и JCPB

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JCPB

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and JCPB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.38%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JPEM leads with 6.05% vs 1.14% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPEM has performed better with a 6.05% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.40% for JPEM.

JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.38% for JCPB.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор