PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с CGBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. JPEM is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, JPEM returned 18.44% vs 16.07% for CGBL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 5.15%.

JPEM

1 день
-2.63%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.35%
1 год
18.44%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.40%

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.45%22.90%4.23%5.70%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between JPEM and CGBL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between JPEM and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и CGBL

Секторы
JPEM
CGBL

Финансовые услуги

19.1%
11.8%

Промышленность

13.1%
16.6%

Сырьевые материалы

11.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.7%

Коммунальные услуги

9.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Энергетика

7.5%
2.0%

Технологии

6.7%
29.9%

Здравоохранение

4.3%
8.9%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
CGBL
11.8%

Промышленность

JPEM
13.1%
CGBL
16.6%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
CGBL
7.2%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
CGBL
8.7%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
CGBL
2.5%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
CGBL
4.2%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
CGBL
8.4%

Энергетика

JPEM
7.5%
CGBL
2.0%

Технологии

JPEM
6.7%
CGBL
29.9%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
CGBL
8.9%

Недвижимость

JPEM
1.8%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

JPEM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.34

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.05

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

9.06

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.62

-1.30

Просадки

Сравнение просадок JPEM и CGBL

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-11.66%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.88%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.73%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-1.29%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.78%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и CGBL

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.58%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.17%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

9.86%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

11.10%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

11.10%

+5.94%

Сравнение комиссий JPEM и CGBL

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и CGBL

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CGBL в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.52%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and CGBL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.58%) compared to CGBL (3.58%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, JPEM leads with 18.44% vs 16.07% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPEM has performed better with a 18.44% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.90% for CGBL.

JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор