Сравнение JPEM с CGBL
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. JPEM is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, JPEM returned 16.30% vs 12.52% for CGBL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 6.15%.
JPEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 6.96%
CGBL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEM и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 22.90% | 4.23% | 5.87% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 6.15% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
Correlation
The correlation between JPEM and CGBL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between JPEM and CGBL shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEM vs. CGBL — Ранг доходности на риск
JPEM
CGBL
Сравнение JPEM c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEM | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.86 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEM и CGBL
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEM | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -11.66% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -7.88% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.05% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -1.28% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.83% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и CGBL
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEM | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.83% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.66% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 10.29% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 11.12% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.12% | +5.79% |
Сравнение комиссий JPEM и CGBL
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и CGBL
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CGBL в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.88% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.40% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
JPEM and CGBL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPEM has higher volatility (3.78%) compared to CGBL (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, JPEM leads with 16.30% vs 12.52% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPEM has performed better with a 16.30% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.
JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.88% for CGBL.
JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.33% for CGBL.
CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPEM и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор