Сравнение JPEM с CGBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).
JPEM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEM и CGBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 5.70% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и CGBL
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Доходность на риск
JPEM vs. CGBL — Ранг доходности на риск
JPEM
CGBL
Сравнение JPEM c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.60 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.68 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 6.70 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.47 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и CGBL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и CGBL
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CGBL в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и CGBL
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и CGBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -11.66% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -7.88% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.29% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -1.32% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.03% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и CGBL
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.48% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.39% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 12.41% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.00% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.00% | +6.04% |