PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 20.07% for VFQY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и VFQY

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%6.87%

Correlation

The correlation between JPEF and VFQY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between JPEF and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и VFQY

Секторы
JPEF
VFQY

Технологии

29.0%
25.8%

Финансовые услуги

14.0%
18.9%

Коммуникационные услуги

12.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.3%

Промышленность

9.3%
16.8%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Энергетика

5.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
9.2%

Технологии

JPEF
29.0%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
VFQY
18.9%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
VFQY
13.3%

Промышленность

JPEF
9.3%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
VFQY
8.9%

Энергетика

JPEF
5.2%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
VFQY

-

Недвижимость

JPEF
2.6%
VFQY

-

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
VFQY
2.2%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
VFQY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

JPEF vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.18

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.21

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.19

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.54

+0.73

Просадки

Сравнение просадок JPEF и VFQY

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-37.41%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.12%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-6.69%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.46%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и VFQY

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.60%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.51%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.49%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

18.33%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

20.87%

-5.86%

Сравнение комиссий JPEF и VFQY

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и VFQY

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and VFQY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEF has higher volatility (2.97%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, VFQY leads with 20.07% vs 19.72% for JPEF. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 20.07% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.65% for JPEF.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.13% for VFQY.

JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор