Сравнение JPEF с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JPEF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEF и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEF и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | -3.42% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JPEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и JPIE
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JPEF vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPEF
JPIE
Сравнение JPEF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.74 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.66 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.41 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 18.78 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.74 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPEF и JPIE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и JPIE
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и JPIE
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -9.96% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -1.72% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -0.53% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.17% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.31% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и JPIE
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.87% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 1.09% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 2.11% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 3.57% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 3.57% | +11.64% |