Сравнение JPEF с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
JPEF и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEF и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEF и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | -3.42% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
JPEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и AVIE
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
JPEF vs. AVIE — Ранг доходности на риск
JPEF
AVIE
Сравнение JPEF c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 3.59 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JPEF и AVIE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и AVIE
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.39% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и AVIE
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -12.39% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.53% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -2.70% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.10% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.02% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и AVIE
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.69% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.38% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 14.66% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.10% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.10% | +2.11% |