PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPEF с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 15.51% vs 27.37% for AVIE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

JPEF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.34%
С начала года
7.98%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и AVIE

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		7.98%12.07%28.19%5.70%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%1.92%

Correlation

The correlation between JPEF and AVIE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.42

Over the past year, the correlation between JPEF and AVIE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPEF и AVIE

Секторы
JPEF
AVIE

Технологии

33.2%
0.1%

Финансовые услуги

13.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Промышленность

9.2%
1.3%

Здравоохранение

8.0%
26.3%

Энергетика

4.7%
30.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
17.1%

Технологии

JPEF
33.2%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

JPEF
13.2%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.7%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

JPEF
11.3%
AVIE

-

Промышленность

JPEF
9.2%
AVIE
1.3%

Здравоохранение

JPEF
8.0%
AVIE
26.3%

Энергетика

JPEF
4.7%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

JPEF
2.5%
AVIE
0.0%

Недвижимость

JPEF
2.5%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

JPEF
2.1%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

JPEF
1.9%
AVIE
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с JEMI.LJPEF с CPODX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

JPEF vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEFAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.71

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.96

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.53

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

17.46

-9.47

JPEF vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEF и AVIE

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-12.39%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-4.97%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.28%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.96%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.57%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и AVIE

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 3.54%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.73%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.59%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.14%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

12.90%

+2.11%

Сравнение комиссий JPEF и AVIE

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и AVIE

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and AVIE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to JPEF (3.54%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 15.51% for JPEF. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.65% for JPEF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор