PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и NPSRX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.23%8.64%10.59%7.02%-8.33%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%.

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.86%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий JPDIX и NPSRX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.15

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.98

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.75

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.15

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между JPDIX и NPSRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и NPSRX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.23%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и NPSRX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-62.52%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.46%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.45%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.85%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и NPSRX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.59%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.34%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.71%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.97%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.32%

-1.09%