PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDIX с NPSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.59%/yr vs 10.01%/yr for NPSRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью 0.72%.

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.78%
3 года*
10.01%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDIX и NPSRX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.39%8.64%10.59%7.02%-8.33%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.72%11.19%9.12%6.19%-5.36%

Correlation

The correlation between JPDIX and NPSRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between JPDIX and NPSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPS
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Доходность на риск

JPDIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.96

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
5.02

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.70

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

10.81

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и NPSRX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-62.52%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-3.30%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-3.60%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.82%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.82%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и NPSRX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 0.87%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.03%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.41%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.02%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

4.99%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

6.33%

-1.15%

Сравнение комиссий JPDIX и NPSRX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и NPSRX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности NPSRX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.64%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Часто задаваемые вопросы

JPDIX and NPSRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSRX has higher volatility (1.03%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDIX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор