PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и CPXIX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий JPDIX и CPXIX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.28

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.65

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.77

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.14

-0.41

Корреляция

Корреляция между JPDIX и CPXIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и CPXIX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что сопоставимо с доходностью CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и CPXIX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-25.56%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.26%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.72%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и CPXIX

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) имеют волатильность 1.17% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.22%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.76%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.16%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.67%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.15%

-0.92%