PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности JPC и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PSF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.66% соответственно.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий JPC и PSF

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.61

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.72

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

2.80

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSF равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между JPC и PSF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и PSF

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PSF в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок JPC и PSF

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-55.01%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.42%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-40.80%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-55.01%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-9.62%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и PSF

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.14%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.54%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.37%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.60%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.11%

-0.44%