PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. JPAN is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 27.37% for VBR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и VBR

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%14.03%

Correlation

The correlation between JPAN and VBR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between JPAN and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и VBR

Секторы
JPAN
VBR

Промышленность

25.5%
18.1%

Технологии

21.7%
10.6%

Финансовые услуги

19.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Сырьевые материалы

3.2%
6.3%

Здравоохранение

2.6%
7.9%

Недвижимость

2.2%
10.1%

Энергетика

0.7%
5.2%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

JPAN
25.5%
VBR
18.1%

Технологии

JPAN
21.7%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
VBR
6.3%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
VBR
7.9%

Недвижимость

JPAN
2.2%
VBR
10.1%

Энергетика

JPAN
0.7%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

JPAN

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

JPAN vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.66

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.11

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

10.96

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.42

+0.88

Просадки

Сравнение просадок JPAN и VBR

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-61.98%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.85%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.27%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.50%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и VBR

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.89%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

10.47%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

15.14%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

19.77%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.73%

-2.48%

Сравнение комиссий JPAN и VBR

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и VBR

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and VBR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs 27.37% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.75% for VBR.

JPAN is categorized as Japan Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Matthews and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор