PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPAN с EMSF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

JPAN и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPAN и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPAN и EMSF

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		3.72%22.96%18.16%5.77%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.99%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.99%.

JPAN

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.72%
6 месяцев
8.15%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.99%
6 месяцев
6.34%
1 год
29.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с EWJVJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с MCHS
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMG

Сравнение комиссий JPAN и EMSF

И JPAN, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

JPAN
Matthews Japan Active ETF
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Доходность на риск

JPAN vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.69

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.13

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.08

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.50

+0.57

Корреляция

Корреляция между JPAN и EMSF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и EMSF

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EMSF в 1.71%

TTM202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.92%5.10%1.53%0.51%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.71%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок JPAN и EMSF

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPANEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-24.75%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.57%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.46%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.97%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.39%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 9.00%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPANEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

11.11%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

19.42%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

24.59%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

21.77%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

21.77%

-2.61%