PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с DFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while DFJ is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 28.12% for DFJ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.42%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJ

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.42%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и DFJ

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.42%31.90%2.80%7.10%

Correlation

The correlation between JPAN and DFJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between JPAN and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и DFJ

Секторы
JPAN
DFJ

Промышленность

25.5%
27.0%

Технологии

21.7%
12.6%

Финансовые услуги

19.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.1%

Сырьевые материалы

3.2%
13.3%

Здравоохранение

2.6%
4.1%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Энергетика

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

JPAN
25.5%
DFJ
27.0%

Технологии

JPAN
21.7%
DFJ
12.6%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
DFJ
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
DFJ
7.1%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
DFJ
13.3%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
DFJ
4.1%

Недвижимость

JPAN
2.2%
DFJ
2.9%

Энергетика

JPAN
0.7%
DFJ
0.6%

Коммунальные услуги

JPAN

-

DFJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

JPAN vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.72

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.44

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.17

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

6.28

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.31

+0.99

Просадки

Сравнение просадок JPAN и DFJ

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-46.00%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.03%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.76%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-11.15%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.49%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и DFJ

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.28%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.49%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.40%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.89%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.95%

+2.30%

Сравнение комиссий JPAN и DFJ

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и DFJ

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and DFJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to DFJ (4.28%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs DFJ's -46.00%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs 28.12% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.41% for DFJ.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор