Сравнение JPAN с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
JPAN и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 7.89%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и DFJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
JPAN vs. DFJ — Ранг доходности на риск
JPAN
DFJ
Сравнение JPAN c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.05 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.75 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.68 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.61 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.05 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.31 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и DFJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и DFJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DFJ в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и DFJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -46.00% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.03% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.92% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -11.19% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.63% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и DFJ
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.50% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.71% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.45% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.77% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.91% | +2.24% |