PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOYT с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с XRMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. JOYT is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 3.42%.

JOYT

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.51%
С начала года
6.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.03%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.42%
1 год
9.91%
3 года*
6.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и XRMI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		6.61%9.15%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		3.42%5.75%

Correlation

The correlation between JOYT and XRMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов JOYT и XRMI

Секторы
JOYT
XRMI

Технологии

36.8%
37.7%

Финансовые услуги

12.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.9%

Здравоохранение

9.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Промышленность

7.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Энергетика

3.2%
3.0%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Технологии

JOYT
36.8%
XRMI
37.7%

Финансовые услуги

JOYT
12.2%
XRMI
12.1%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.6%
XRMI
9.9%

Здравоохранение

JOYT
9.4%
XRMI
9.3%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
XRMI
9.5%

Промышленность

JOYT
7.1%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.5%
XRMI
4.7%

Коммунальные услуги

JOYT
3.3%
XRMI
2.7%

Энергетика

JOYT
3.2%
XRMI
3.0%

Недвижимость

JOYT
1.5%
XRMI
1.9%

Сырьевые материалы

JOYT
1.1%
XRMI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с ZHDGJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с VTI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPY

Доходность на риск

JOYT vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.99

—

JOYT vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и XRMI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-15.31%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.80%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

5.54%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

6.87%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

6.87%

+2.73%

Сравнение комиссий JOYT и XRMI

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и XRMI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XRMI в 12.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.51%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and XRMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 0.62% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор