PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с PBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. JOYT is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOYT показывает доходность 5.19%, а PBP немного ниже – 5.03%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и PBP

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%9.20%

Correlation

The correlation between JOYT and PBP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов JOYT и PBP

Секторы
JOYT
PBP

Технологии

35.9%
39.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
8.6%

Промышленность

6.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Технологии

JOYT
35.9%
PBP
39.5%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
PBP
11.4%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
PBP
10.2%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
PBP
8.6%

Промышленность

JOYT
6.2%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
PBP
4.7%

Энергетика

JOYT
3.6%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
PBP
2.6%

Недвижимость

JOYT
1.6%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

JOYT vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.35

+1.76

Просадки

Сравнение просадок JOYT и PBP

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-43.43%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-6.69%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и PBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

6.87%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

11.86%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.66%

-4.30%

Сравнение комиссий JOYT и PBP

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и PBP

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PBP в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and PBP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.29% for PBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор