PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. JOYT is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и OILK

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-5.11%

Correlation

The correlation between JOYT and OILK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов JOYT и OILK

Секторы
JOYT
OILK

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
100.0%

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JOYT
35.9%
OILK

-

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
OILK

-

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
OILK
100.0%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
OILK

-

Промышленность

JOYT
6.2%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
OILK

-

Энергетика

JOYT
3.6%
OILK

-

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
OILK

-

Недвижимость

JOYT
1.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

JOYT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.11

+2.00

Просадки

Сравнение просадок JOYT и OILK

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-83.76%

+76.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-5.49%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-32.60%

+31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

28.82%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

30.13%

-20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

35.97%

-26.61%

Сравнение комиссий JOYT и OILK

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и OILK

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор