PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и GPIX

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%7.12%

Correlation

The correlation between JOYT and GPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов JOYT и GPIX

Секторы
JOYT
GPIX

Технологии

35.9%
35.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

6.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Технологии

JOYT
35.9%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
GPIX
8.4%

Промышленность

JOYT
6.2%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
GPIX
4.9%

Энергетика

JOYT
3.6%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
GPIX
2.4%

Недвижимость

JOYT
1.6%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с VTI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

JOYT vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.79

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JOYT и GPIX

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-17.50%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.48%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и GPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.17%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

13.79%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.79%

-4.43%

Сравнение комиссий JOYT и GPIX

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и GPIX

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JOYT and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор