Сравнение JOYT с GPIX
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 6.64% |
Correlation
The correlation between JOYT and GPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов JOYT и GPIX
Секторы
JOYT
GPIX
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
GPIX
Финансовые услуги
JOYT
GPIX
Коммуникационные услуги
JOYT
GPIX
Потребительский циклический сектор
JOYT
GPIX
Здравоохранение
JOYT
GPIX
Промышленность
JOYT
GPIX
Потребительский защитный сектор
JOYT
GPIX
Энергетика
JOYT
GPIX
Коммунальные услуги
JOYT
GPIX
Недвижимость
JOYT
GPIX
Сырьевые материалы
JOYT
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. GPIX — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение JOYT c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и GPIX
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -17.50% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.29% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.48% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 10.79% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 13.88% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 13.88% | -4.08% |
Сравнение комиссий JOYT и GPIX
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и GPIX
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JOYT and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор