Сравнение JOYT с MRNY
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -0.80% |
Correlation
The correlation between JOYT and MRNY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. MRNY — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение JOYT c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и MRNY
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -82.15% | +75.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -61.99% | +61.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -52.99% | +52.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 53.19% | -43.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 51.61% | -42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 51.61% | -42.01% |
Сравнение комиссий JOYT и MRNY
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и MRNY
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 84.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and MRNY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 0.62% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор