PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JPST

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%1.69%

Correlation

The correlation between JOYT and JPST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов JOYT и JPST

Секторы
JOYT
JPST

Технологии

35.9%
1.8%

Финансовые услуги

11.6%
22.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.5%

Здравоохранение

8.2%
1.5%

Промышленность

6.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.7%

Энергетика

3.6%
0.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Сырьевые материалы

0.8%
0.2%

Технологии

JOYT
35.9%
JPST
1.8%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
JPST
22.6%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
JPST
5.5%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
JPST
2.5%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
JPST
1.5%

Промышленность

JOYT
6.2%
JPST
2.1%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
JPST
0.7%

Энергетика

JOYT
3.6%
JPST
0.4%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
JPST
2.8%

Недвижимость

JOYT
1.6%
JPST
0.7%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
JPST
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JOYT vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

3.20

-1.09

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JPST

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-3.28%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.08%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

0.54%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

0.58%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

0.93%

+8.43%

Сравнение комиссий JOYT и JPST

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JPST

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and JPST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор