Сравнение JOYT с JPLD
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.15%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.15% | 2.06% |
Correlation
The correlation between JOYT and JPLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение JOYT c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и JPLD
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -1.17% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.21% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.15% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 1.47% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 1.83% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 1.83% | +7.97% |
Сравнение комиссий JOYT и JPLD
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и JPLD
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and JPLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.64% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор