PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JPLD

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%1.96%

Correlation

The correlation between JOYT and JPLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов JOYT и JPLD

Секторы
JOYT
JPLD

Технологии

35.9%
7.4%

Финансовые услуги

11.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.6%

Здравоохранение

8.2%
5.6%

Промышленность

6.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.1%

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Недвижимость

1.6%
7.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Технологии

JOYT
35.9%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
JPLD
13.7%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
JPLD
1.6%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
JPLD
5.6%

Промышленность

JOYT
6.2%
JPLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
JPLD
0.1%

Энергетика

JOYT
3.6%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
JPLD
0.4%

Недвижимость

JOYT
1.6%
JPLD
7.8%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
JPLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JOYT vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

3.26

-1.15

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JPLD

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-1.17%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.15%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JPLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

1.47%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

1.83%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

1.83%

+7.53%

Сравнение комиссий JOYT и JPLD

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JPLD

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and JPLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.24% for JPLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор