Сравнение JOYT с JPLD
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.43%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.43% | 2.06% |
Correlation
The correlation between JOYT and JPLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение JOYT c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и JPLD
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -1.17% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.04% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.15% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 1.49% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 1.83% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 1.83% | +7.77% |
Сравнение комиссий JOYT и JPLD
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и JPLD
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JPLD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.27% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and JPLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
JPLD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.62% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор