PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JMOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JOYT is actively managed, while JMOM is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 21.80%.

JOYT

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.25%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.10%
1 месяц
2.98%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.67%
1 год
32.36%
3 года*
27.42%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JMOM

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		3.36%9.15%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		21.80%5.17%

Correlation

The correlation between JOYT and JMOM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов JOYT и JMOM

Секторы
JOYT
JMOM

Технологии

35.9%
43.1%

Финансовые услуги

11.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.3%

Здравоохранение

7.9%
8.1%

Промышленность

6.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.3%

Технологии

JOYT
35.9%
JMOM
43.1%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
JMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.5%
JMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
JMOM
6.3%

Здравоохранение

JOYT
7.9%
JMOM
8.1%

Промышленность

JOYT
6.3%
JMOM
12.0%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.4%
JMOM
5.0%

Энергетика

JOYT
3.2%
JMOM
3.3%

Коммунальные услуги

JOYT
3.0%
JMOM
2.0%

Недвижимость

JOYT
1.5%
JMOM
2.2%

Сырьевые материалы

JOYT
0.9%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JOYT vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.51

—

JOYT vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JMOM

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-34.31%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.45%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-6.29%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

15.64%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

18.86%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

20.19%

-10.39%

Сравнение комиссий JOYT и JMOM

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JMOM

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JMOM в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.64%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and JMOM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

JMOM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.64% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.12% for JMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор