Сравнение JOYT с JMOM
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JOYT is actively managed, while JMOM is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 22.57% | 5.86% |
Correlation
The correlation between JOYT and JMOM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов JOYT и JMOM
Секторы
JOYT
JMOM
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
JMOM
Финансовые услуги
JOYT
JMOM
Коммуникационные услуги
JOYT
JMOM
Потребительский циклический сектор
JOYT
JMOM
Здравоохранение
JOYT
JMOM
Промышленность
JOYT
JMOM
Потребительский защитный сектор
JOYT
JMOM
Энергетика
JOYT
JMOM
Коммунальные услуги
JOYT
JMOM
Недвижимость
JOYT
JMOM
Сырьевые материалы
JOYT
JMOM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JOYT
JMOM
Сравнение JOYT c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.82 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и JMOM
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -34.31% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.35% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -6.31% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и JMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 14.31% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.65% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 20.13% | -10.77% |
Сравнение комиссий JOYT и JMOM
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и JMOM
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JMOM в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and JMOM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.45% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор