PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и IWMI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%10.03%

Correlation

The correlation between JOYT and IWMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов JOYT и IWMI

Секторы
JOYT
IWMI

Технологии

35.9%
15.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.6%

Здравоохранение

8.2%
17.9%

Промышленность

6.2%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Энергетика

3.6%
6.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Недвижимость

1.6%
6.3%

Сырьевые материалы

0.8%
5.0%

Технологии

JOYT
35.9%
IWMI
15.1%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
IWMI
16.0%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
IWMI
8.6%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
IWMI
17.9%

Промышленность

JOYT
6.2%
IWMI
16.6%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
IWMI
2.6%

Энергетика

JOYT
3.6%
IWMI
6.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
IWMI
3.1%

Недвижимость

JOYT
1.6%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
IWMI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

JOYT vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.08

+1.03

Просадки

Сравнение просадок JOYT и IWMI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-23.88%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.11%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и IWMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

14.85%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

17.89%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

17.89%

-8.53%

Сравнение комиссий JOYT и IWMI

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и IWMI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and IWMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.68% for IWMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор