Сравнение JOYT с IVVW
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. JOYT is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 8.62% |
Correlation
The correlation between JOYT and IVVW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов JOYT и IVVW
Секторы
JOYT
IVVW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
IVVW
Финансовые услуги
JOYT
IVVW
Коммуникационные услуги
JOYT
IVVW
Потребительский циклический сектор
JOYT
IVVW
Здравоохранение
JOYT
IVVW
Промышленность
JOYT
IVVW
Потребительский защитный сектор
JOYT
IVVW
Энергетика
JOYT
IVVW
Коммунальные услуги
JOYT
IVVW
Недвижимость
JOYT
IVVW
Сырьевые материалы
JOYT
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение JOYT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и IVVW
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -16.79% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.33% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.73% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 8.04% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 12.68% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 12.68% | -2.88% |
Сравнение комиссий JOYT и IVVW
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и IVVW
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and IVVW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
IVVW has the higher dividend yield at 19.85%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор