PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. JOYT is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOYT показывает доходность 5.19%, а IVVW немного ниже – 5.13%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и IVVW

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%9.10%

Correlation

The correlation between JOYT and IVVW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов JOYT и IVVW

Секторы
JOYT
IVVW

Технологии

35.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Промышленность

6.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Технологии

JOYT
35.9%
IVVW
35.6%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
IVVW
11.8%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
IVVW
8.5%

Промышленность

JOYT
6.2%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
IVVW
4.9%

Энергетика

JOYT
3.6%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
IVVW
2.4%

Недвижимость

JOYT
1.6%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

JOYT vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.08

+1.03

Просадки

Сравнение просадок JOYT и IVVW

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-16.79%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.75%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

7.40%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

12.65%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

12.65%

-3.29%

Сравнение комиссий JOYT и IVVW

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и IVVW

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and IVVW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор