PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и HELO

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%4.39%

Correlation

The correlation between JOYT and HELO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов JOYT и HELO

Секторы
JOYT
HELO

Технологии

35.9%
39.8%

Финансовые услуги

11.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.6%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Промышленность

6.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.5%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.5%

Технологии

JOYT
35.9%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
HELO
11.6%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
HELO
8.2%

Промышленность

JOYT
6.2%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
HELO
3.5%

Энергетика

JOYT
3.6%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
HELO
2.5%

Недвижимость

JOYT
1.6%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JOYT vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.63

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JOYT и HELO

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-10.89%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.32%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.18%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

6.20%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

7.95%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.95%

+1.41%

Сравнение комиссий JOYT и HELO

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и HELO

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JOYT and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.50% for HELO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор