Сравнение JOYT с HELO
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.85%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.85% | 4.15% |
Correlation
The correlation between JOYT and HELO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. HELO — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HELO
Сравнение JOYT c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и HELO
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -10.89% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.16% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 6.46% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 7.92% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 7.92% | +1.68% |
Сравнение комиссий JOYT и HELO
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и HELO
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HELO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.63% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JOYT and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.62% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор