Сравнение JOYT с FIAT
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | 23.33% |
Correlation
The correlation between JOYT and FIAT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. FIAT — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение JOYT c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и FIAT
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -70.50% | +63.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -48.15% | +46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -45.40% | +44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 53.65% | -43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 60.23% | -50.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 60.23% | -50.43% |
Сравнение комиссий JOYT и FIAT
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и FIAT
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and FIAT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор