PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JOYT is actively managed, while BBUS is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

JOYT

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.25%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и BBUS

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		3.36%9.15%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%6.50%

Correlation

The correlation between JOYT and BBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов JOYT и BBUS

Секторы
JOYT
BBUS

Технологии

35.9%
38.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.1%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Промышленность

6.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Сырьевые материалы

0.9%
1.2%

Технологии

JOYT
35.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.5%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

JOYT
7.9%
BBUS
8.0%

Промышленность

JOYT
6.3%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.4%
BBUS
4.4%

Энергетика

JOYT
3.2%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

JOYT
3.0%
BBUS
2.6%

Недвижимость

JOYT
1.5%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

JOYT
0.9%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

JOYT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.33

—

JOYT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и BBUS

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-35.35%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.37%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-5.43%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

12.53%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

17.13%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

19.59%

-9.79%

Сравнение комиссий JOYT и BBUS

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и BBUS

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.64%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JOYT and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.64% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор