PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности JOET и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и VRAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%6.63%

Correlation

The correlation between JOET and VRAI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between JOET and VRAI has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JOET и VRAI

Секторы
JOET
VRAI

Технологии

23.1%
1.3%

Промышленность

22.6%

-

Финансовые услуги

15.1%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Энергетика

5.8%
32.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.2%
7.7%

Недвижимость

2.4%
33.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
18.0%

Технологии

JOET
23.1%
VRAI
1.3%

Промышленность

JOET
22.6%
VRAI

-

Финансовые услуги

JOET
15.1%
VRAI

-

Здравоохранение

JOET
11.1%
VRAI

-

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
VRAI

-

Энергетика

JOET
5.8%
VRAI
32.4%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
VRAI
2.7%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
VRAI
7.7%

Недвижимость

JOET
2.4%
VRAI
33.6%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
VRAI
1.9%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

JOET vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.50

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.54

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.14

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

19.39

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.50

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JOET и VRAI

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-47.51%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-4.82%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-16.89%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.71%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.09%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.52%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и VRAI

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.46% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.47%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.88%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.65%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.13%

-4.61%

Сравнение комиссий JOET и VRAI

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и VRAI

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

JOET and VRAI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 5.64% for VRAI. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while VRAI is REIT. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор