Сравнение JOET с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
JOET и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JOET и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 16.09% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOET показывает доходность -3.93%, а VOTE немного выше – -3.84%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и VOTE
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
JOET vs. VOTE — Ранг доходности на риск
JOET
VOTE
Сравнение JOET c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.30 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JOET и VOTE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и VOTE
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и VOTE
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -25.71% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.07% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.68% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.34% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.59% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и VOTE
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.53% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.40% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.74% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.50% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.30% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.30% | +0.32% |