PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. JOET is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, JOET returned 19.04%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности JOET и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%8.10%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between JOET and VCLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between JOET and VCLN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JOET и VCLN

Секторы
JOET
VCLN

Технологии

23.1%
22.4%

Промышленность

22.6%
36.7%

Финансовые услуги

15.1%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Энергетика

5.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%
39.8%

Технологии

JOET
23.1%
VCLN
22.4%

Промышленность

JOET
22.6%
VCLN
36.7%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
VCLN

-

Здравоохранение

JOET
11.1%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
VCLN

-

Энергетика

JOET
5.8%
VCLN
1.1%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
VCLN

-

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
VCLN

-

Недвижимость

JOET
2.4%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
VCLN

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

JOET vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.19

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.96

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

7.41

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

28.07

-22.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.19

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JOET и VCLN

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-45.66%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.58%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-29.25%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-24.07%

+16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.32%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и VCLN

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.46%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.97%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

20.14%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

29.23%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

27.42%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

27.42%

-9.90%

Сравнение комиссий JOET и VCLN

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и VCLN

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and VCLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 19.04% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор