Сравнение JOET с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
JOET и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JOET и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 8.10% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и VCLN
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
JOET vs. VCLN — Ранг доходности на риск
JOET
VCLN
Сравнение JOET c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.44 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.16 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 5.81 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 21.39 | -17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.44 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.12 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между JOET и VCLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и VCLN
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и VCLN
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -45.66% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.58% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.09% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -24.92% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.42% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и VCLN
Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.53%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.57% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 21.32% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 29.83% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 27.34% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 27.34% | -9.72% |