Сравнение JOET с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
JOET и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JOET и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 23.94% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и VABS
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
JOET vs. VABS — Ранг доходности на риск
JOET
VABS
Сравнение JOET c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.03 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.80 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.13 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 10.78 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.03 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между JOET и VABS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и VABS
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и VABS
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -7.12% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -1.05% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -7.12% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -0.63% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -1.46% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.40% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и VABS
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 0.61% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 1.13% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 2.22% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 2.29% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 2.27% | +15.35% |