PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.13%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JOET и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.83%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%8.45%

Correlation

The correlation between JOET and USVM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.83

The correlation between JOET and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и USVM

Секторы
JOET
USVM

Технологии

26.3%
8.7%

Промышленность

21.8%
10.6%

Финансовые услуги

14.3%
25.1%

Здравоохранение

11.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.3%

Энергетика

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Недвижимость

2.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.7%

Коммунальные услуги

0.8%
7.4%

Технологии

JOET
26.3%
USVM
8.7%

Промышленность

JOET
21.8%
USVM
10.6%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
USVM
25.1%

Здравоохранение

JOET
11.1%
USVM
12.8%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
USVM
12.3%

Энергетика

JOET
5.1%
USVM
5.1%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
USVM
3.0%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
USVM
1.7%

Недвижимость

JOET
2.2%
USVM
9.6%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
USVM
3.7%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
USVM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

JOET vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.35

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.43

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.13

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

15.64

-11.21

JOET vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и USVM

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-42.38%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.36%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.34%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.27%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.80%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.20%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и USVM

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.89%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.67%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

19.55%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.90%

-4.41%

Сравнение комиссий JOET и USVM

И JOET, и USVM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и USVM

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

JOET and USVM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.61%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 10.13% for JOET. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET and USVM have the same expense ratio: 0.29% per year.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Victory Capital.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор