Сравнение JOET с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
JOET и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JOET и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -5.79% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и SAMT
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
JOET vs. SAMT — Ранг доходности на риск
JOET
SAMT
Сравнение JOET c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.02 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.65 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.14 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 11.64 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.02 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JOET и SAMT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и SAMT
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что сопоставимо с доходностью SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и SAMT
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -20.57% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -8.76% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.23% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -8.00% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.11% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и SAMT
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.89% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 11.92% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 17.68% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.77% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.77% | +0.85% |