PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOET с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

JOET и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JOET и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOET и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		-3.93%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

JOET

1 день
0.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-5.31%
1 год
10.37%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий JOET и QMAR

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Доходность на риск

JOET vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.44

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.29

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.11

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

14.64

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между JOET и QMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и QMAR

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.68%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOET и QMAR

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JOETQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-19.83%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.23%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.83%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.32%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.39%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.33%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и QMAR

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOETQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.53%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

4.65%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

13.26%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.04%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.02%

+3.60%