PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.13%/yr vs 2.22%/yr for PTH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности JOET и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%.

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.83%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%8.00%

Correlation

The correlation between JOET and PTH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.66

The correlation between JOET and PTH shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JOET и PTH

Секторы
JOET
PTH

Технологии

26.3%

-

Промышленность

21.8%

-

Финансовые услуги

14.3%
1.2%

Здравоохранение

11.1%
93.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

JOET
26.3%
PTH

-

Промышленность

JOET
21.8%
PTH

-

Финансовые услуги

JOET
14.3%
PTH
1.2%

Здравоохранение

JOET
11.1%
PTH
93.6%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
PTH

-

Энергетика

JOET
5.1%
PTH

-

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
PTH

-

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
PTH

-

Недвижимость

JOET
2.2%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
PTH

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

JOET vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.35

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.13

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.77

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.03

-7.61

JOET vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и PTH

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-53.52%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.98%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.51%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-50.07%

+23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.60%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-16.95%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.74%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и PTH

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.61%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.37%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

19.37%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

24.34%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

25.68%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

27.33%

-9.84%

Сравнение комиссий JOET и PTH

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и PTH

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and PTH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to JOET (3.61%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs PTH's -53.52%.

On 5-year performance, JOET leads with 10.13% vs 2.22% for PTH. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 10.13% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор