PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JOET и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%5.18%

Correlation

The correlation between JOET and JQUA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between JOET and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и JQUA

Секторы
JOET
JQUA

Технологии

23.1%
41.9%

Промышленность

22.6%
7.6%

Финансовые услуги

15.1%
10.2%

Здравоохранение

11.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.2%

Энергетика

5.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.5%

Сырьевые материалы

3.2%
0.8%

Недвижимость

2.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.3%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

JOET
23.1%
JQUA
41.9%

Промышленность

JOET
22.6%
JQUA
7.6%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

JOET
11.1%
JQUA
7.2%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
JQUA
9.2%

Энергетика

JOET
5.8%
JQUA
3.2%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
JQUA
5.5%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JOET
2.4%
JQUA
2.1%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JOET vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.03

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.91

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.20

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

13.48

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JOET и JQUA

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-32.92%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.13%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-16.81%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.47%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.16%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.69%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и JQUA

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.82%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.31%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.20%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.61%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.99%

-0.47%

Сравнение комиссий JOET и JQUA

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и JQUA

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JOET and JQUA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.46%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 11.01% for JOET. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while JQUA is Large Cap Growth Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор