Сравнение JOET с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JOET и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JOET и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JOET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и JQUA
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JOET vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JOET
JQUA
Сравнение JOET c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.41 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JOET и JQUA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и JQUA
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и JQUA
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -32.92% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.83% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -22.47% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.20% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.23% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.37% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и JQUA
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.41% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.58% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.71% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.60% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.09% | -0.47% |