PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с JQUA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 9.99%/yr vs 13.25%/yr for JQUA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JOET и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.01%.

JOET

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
4.65%
С начала года
7.14%
1 год
10.31%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.14%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%4.03%

Correlation

The correlation between JOET and JQUA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between JOET and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и JQUA

Секторы
JOET
JQUA

Технологии

26.3%
39.6%

Промышленность

21.8%
8.3%

Финансовые услуги

14.3%
12.3%

Здравоохранение

11.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Энергетика

5.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.4%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Технологии

JOET
26.3%
JQUA
39.6%

Промышленность

JOET
21.8%
JQUA
8.3%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
JQUA
12.3%

Здравоохранение

JOET
11.1%
JQUA
8.7%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
JQUA
9.5%

Энергетика

JOET
5.1%
JQUA
3.3%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
JQUA
5.3%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
JQUA
1.8%

Недвижимость

JOET
2.2%
JQUA
2.2%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
JQUA
5.4%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JOET vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.71

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.43

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.88

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

11.73

-7.96

JOET vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и JQUA

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-32.92%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.13%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-16.81%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.47%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.16%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.12%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.74%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и JQUA

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.62% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.64%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.59%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.01%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.74%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.96%

-0.47%

Сравнение комиссий JOET и JQUA

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и JQUA

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JOET and JQUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JQUA has higher volatility (3.64%) compared to JOET (3.62%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 9.99% for JOET. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while JQUA is Large Cap Blend Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор