PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с FTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с FTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.88%/yr vs 13.04%/yr for FTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTC.

Доходность

Сравнение доходности JOET и FTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью 17.25%.

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

FTC

1 день
-0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
29.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
13.04%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и FTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%9.99%

Correlation

The correlation between JOET and FTC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between JOET and FTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и FTC

Секторы
JOET
FTC

Технологии

23.1%
31.3%

Промышленность

22.6%
29.7%

Финансовые услуги

15.1%
6.7%

Здравоохранение

11.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Энергетика

5.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Технологии

JOET
23.1%
FTC
31.3%

Промышленность

JOET
22.6%
FTC
29.7%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
FTC
6.7%

Здравоохранение

JOET
11.1%
FTC
9.0%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
FTC
10.1%

Энергетика

JOET
5.8%
FTC
0.9%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
FTC
2.5%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
FTC
3.3%

Недвижимость

JOET
2.4%
FTC
2.2%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
FTC
2.0%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
FTC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG

Доходность на риск

JOET vs. FTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c FTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETFTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.62

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.24

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.82

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

10.83

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. FTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FTC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и FTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETFTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JOET и FTC

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и FTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETFTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-54.05%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.36%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-21.41%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.18%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-9.32%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и FTC

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETFTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.65%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

14.24%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

18.02%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.85%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.45%

-2.93%

Сравнение комиссий JOET и FTC

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и FTC

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FTC в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JOET and FTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTC has higher volatility (6.65%) compared to JOET (3.50%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs FTC's -54.05%.

On 5-year performance, FTC leads with 13.04% vs 10.88% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTC has performed better with a 13.04% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.18% for FTC.

JOET is categorized as Momentum, while FTC is Large Cap Growth Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for FTC.

FTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и FTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор